Lily Allen aurait pu être une actrice incontournable dans Game of Thrones. La chanteuse de 29 ans a confié lors d’un chat sur le site Reddit que les producteurs de la série lui avaient proposé d’incarner le personnage de Yara Greyjoy, la sœur du soldat Theon. Soldat incarné par… Alfie Allen, le frère de Lily Allen ! Cependant, l’interprète de « Sheezus » a choisi de refuser le rôle. La raison ? La relation incestueuse entre Yara et Theon dans la série. « Je ne me sentais pas à l’aise, car il fallait que je monte sur un cheval, et que mon frère me pelote et tout. J’ai donc dit non merci !
En 1998, il apparaît aussi avec sa sœur Lily Allen dans le film ELIZABETH, produit par sa mère.